價格預測：KD指標

( By Midjourney )

cinematic photo still, glamour shot of a 20-year-old Japanese female model, dressing as a teacher, standing by the white board, the word "KD" is written on the white board, smile, This photo was taken by using Canon EOS R5 camera, presenting stunning details, extremely detail and intricate, ultra fine, photo style of Mika Ninagawa + Topaz Leung + Escher + Édouard Manet + Wong Kar - Wai, inspired by Cowboy bebop + Sailor moon, cinematic lighting, hyper realistic photography, ultra realistic --ar 71:128 --v 6.1 --q 2

KD指標

維基百科

KD指標，又稱為隨機指標（Stochastic Oscillator），由喬治·萊恩（George Lane）於1950年代推廣使用，這個指標的主要目的是幫助交易者分析市場的動能，特別是用於判斷股票或其他金融工具的超買和超賣狀態。KD指標通過比較當前收盤價與一定期間內的最高價和最低價，來預測價格趨勢的可能反轉。這個指標由兩條線組成：K線和D線，K線又被稱為快線, D線又被稱為慢線, 其數值範圍介於0到100之間。

KD指標的基本概念

• K值：反映當前價格的強度，對價格變動的反應較快。

• D值：是K值的移動平均，反應較慢，通常用於平滑K值的波動。

KD指標的計算基於RSV（Raw Stochastic Value），其公式為：

$RSV = \frac{(今日收盤價 - 最近n天的最低價)}{(最近n天的最高價 - 最近n天的最低價)} \times 100$

接著，K值和D值的計算公式為：

$K值 = \frac{2}{3} \times 昨日K值 + \frac{1}{3} \times 今日RSV$

$D值 = \frac{2}{3} \times 昨日D值 + \frac{1}{3} \times 今日K值$

KD指標的應用

超買與超賣

• 當KD值大於80時，市場被視為超買，可能出現價格回調的風險。

• 當KD值小於20時，市場被視為超賣，可能出現價格反彈的機會。

黃金交叉與死亡交叉

• 黃金交叉：當K線從下方突破D線時，通常被視為買入信號，預示著價格可能上漲。

• 死亡交叉：當K線從上方跌破D線時，通常被視為賣出信號，預示著價格可能下跌。

這些交叉信號是交易者決定進出場時的重要參考依據。

KD指標的優缺點

優點

• 簡單易用：對於初學者來說，KD指標的計算和解讀相對簡單，易於上手。

• 多功能性：可以用來判斷市場的強弱、尋找價格轉折點，以及識別超買和超賣狀態。

缺點

• 滯後性：KD指標基於過去的價格數據，因此可能會出現滯後反應，特別是在快速變化的市場中。例如9日的 KD, 若連續三日以上大於80，或連續三日以上低於20，就有鈍化的可能性。

• 不宜單獨使用：建議與其他技術指標結合使用，以提高交易決策的準確性。

常見的結合指標

• MACD（移動平均收斂擴散指標）：

  • MACD能夠幫助確認趨勢的方向和強度，當KD指標發出買入或賣出信號時，MACD可以用來確認這些信號的有效性，減少誤判的風險。

• RSI（相對強弱指標）：

  • RSI用於判斷市場的超買或超賣狀態，與KD指標結合使用時，可以提供更全面的市場分析。例如，當KD指標顯示超買而RSI也顯示超買時，可能更強烈地暗示市場即將回調。

• 布林帶（Bollinger Bands）：

  • 布林帶可以幫助識別價格的波動範圍，當KD指標顯示超買或超賣時，布林帶的上下邊界可以作為進出場的參考點，提供額外的支持和阻力水平。

• 成交量指標：

• 結合成交量指標可以幫助確認趨勢的強度。例如，當KD指標發出買入信號時，如果伴隨著成交量的增加，則該信號的可靠性會更高

試算表

可以參考這個台幣日圓匯率 - google 試算表

假設 E欄 是價位

L欄：    9日最低 :     L13 ：     =MIN(E5:E13)

M欄：   9日最高：    M13 ：    =MAX(E5:E13)

N欄：    9日RSV：    N13：     =ROUND(IFERROR((E13-L13)*100/(M13-L13),0), 0)

O欄：    9日K：        O15：     =ROUND(AVERAGE(N13:N15), 0)

P欄：    9日D：        P17：     =ROUND(AVERAGE(O15:O17), 0)